Simulador de carteras de inversión & Backtesting

Datos históricos reales

Diseña tu asignación de activos (Asset Allocation), incorpora compras sistemáticas (DCA) o retiradas, evalúa el riesgo real con el Drawdown Máximo (pico y valle) y visualiza el crecimiento compuesto en escala logarítmica o lineal.

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Parámetros de entrada y aportaciones periódicas

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Estrategias modelo y Asignación de activos

⚡ CARGAR ESTRATEGIA PRECONFIGURADA (1-CLIC):

Composición de activos de la cartera

Peso total: 100%

¿Cómo funciona el simulador?

Potencia tu estrategia de inversión con datos reales y personalizados

datos históricos

Datos históricos y actualizados

Nuestro simulador utiliza datos reales y constantemente actualizados sobre precios históricos, índices bursátiles y volatilidad, permitiéndote tomar decisiones fundamentadas en la realidad del mercado.

personalización

Personalización total

Tienes el control absoluto sobre tu cartera. Ajusta los pesos de cada activo con sliders dinámicos, programa rebalanceos periódicos y añade aportaciones sistemáticas según tus objetivos.

porcentaje

Análisis instantáneo y confiable

Recibe métricas clave al instante: rentabilidad total, capital final acumulado, ratio de Sharpe, volatilidad y caída máxima (Drawdown), comprendiendo el binomio rentabilidad-riesgo.

📚 Catálogo de activos disponibles en el simulador

13 Instrumentos

Cada activo aporta propiedades específicas de rentabilidad esperada, descorrelación y amortiguación a tu cartera:

Ilustración de una pantalla de ordenador con gráficos financieros
Gráfico financiero
Monetario Euro (€STR) XEON.DE
Monetario

Fondo monetario sintético ligado al tipo €STR en euros. Ofrece un crecimiento diario lineal, constante y casi sin riesgo de duración, ideal para guardar el efectivo acumulando rentabilidad diaria.

Letras del Tesoro Euro (0-1 año) EUN6.DE
Renta Fija – Corto Plazo

Cesta física de letras del tesoro y bonos gubernamentales de la eurozona con vencimiento menor a un año. Excelente para mantener capital a muy corto plazo minimizando el riesgo de tipos de interés.

Bonos de EE.UU. (7-10 años) IEF
Renta Fija – Medio Plazo

Los bonos del gobierno estadounidense son conocidos por su estabilidad y bajo riesgo. Estos instrumentos son ideales para inversores conservadores o para equilibrar una cartera de alto riesgo.

Bonos de Europa (7-10 años) SXRQ.DE
Renta Fija – Medio Plazo

Equivalente europeo al IEF estadounidense. Invierte en bonos soberanos de la eurozona a medio plazo (7-10 años); ofrece cupones estables pero con mayor volatilidad en su precio ante cambios de tipos del BCE.

Oro GLD
Materias primas

Un activo refugio tradicional, el oro ha demostrado ser una protección eficaz contra la inflación y las crisis económicas. Su comportamiento lo convierte en una excelente opción para preservar el valor.

MSCI ACWI ACWI
Renta Variable

Exposición a una máxima variedad de mercados tanto desarrollados como emergentes globalmente. Perfecto para quienes buscan una diversificación mundial absoluta y un crecimiento equilibrada en la economía global.

MSCI World IWDA
Renta Variable

Exposición a una amplia gama de mercados desarrollados globalmente. Perfecto para quienes buscan diversificación a nivel mundial y una inversión equilibrada en diferentes economías.

S&P 500 GSPC
Renta Variable

Este índice refleja las 500 empresas más grandes y significativas de Estados Unidos. Ideal para quienes buscan estabilidad y exposición a empresas de primera línea global.

Euro Stoxx 50 STOXX50E
Renta Variable

Este índice agrupa a las 50 empresas más grandes y significativas de la eurozona. Ideal para quienes buscan exposición a los líderes corporativos de la región y estabilidad en el mercado europeo.

Nasdaq 100 NDX
Renta Variable

Compuesto por las 100 empresas no financieras más grandes del sector tecnológico. Este índice tiene un gran potencial de crecimiento y es ideal para los inversores que buscan una exposición a la innovación y las tendencias tecnológicas.

Mercados Emergentes EMIM
Renta Variable

Compuesto por empresas grandes, medianas y pequeñas de mercados emergentes. Este fondo tiene un alto potencial de crecimiento y volatilidad, ideal para inversores que buscan capturar la expansión de economías en desarrollo.

Bienes Raíces (REITs) IYR
Inmobiliario

Los fondos de inversión inmobiliaria (REIT) representan participaciones en propiedades físicas. Una opción atractiva para diversificar y obtener ingresos pasivos a través del sector inmobiliario sin necesidad de comprar propiedades directamente.

Bitcoin BTC-USD
Criptomonedas

La criptomoneda más conocida y una de las más relevantes del mercado. Con alta volatilidad, Bitcoin puede generar rendimientos impresionantes en el largo plazo, pero también conlleva riesgos a corto plazo.

❓ Preguntas frecuentes sobre el simulador y backtesting

Guía práctica
1. ¿Qué es una cartera de inversión diversificada y cómo equilibra el riesgo?
Una cartera de inversión diversificada es una estrategia que combina diferentes clases de activos descorrelacionados (como acciones globales, bonos soberanos, oro y bienes raíces) con el objetivo de optimizar la relación entre rentabilidad y riesgo. Al distribuir el capital entre múltiples instrumentos y geografías, se amortigua el impacto de caídas severas en un sector concreto, permitiendo que el patrimonio crezca con menor volatilidad a largo plazo.
2. ¿Cómo se calculan matemáticamente las métricas clave (TIR, Sharpe, Volatilidad y Drawdown)?
El simulador aplica fórmulas financieras estándares de la industria sobre series de datos diarios reales:
  • Tasa Interna de Retorno (TIR / CAGR): Mide la tasa de crecimiento anual compuesto del capital teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y las aportaciones periódicas.
  • Ratio de Sharpe: Mide el exceso de rentabilidad por cada unidad de volatilidad asumida por encima de la tasa libre de riesgo (2% anual).
  • Volatilidad Anualizada: Desviación estándar de los retornos diarios multiplicada por la raíz de 252 sesiones bursátiles ($\sigma \times \sqrt{252}$).
  • Max Drawdown: La mayor pérdida porcentual sufrida desde el pico más alto histórico hasta el suelo anterior a una nueva recuperación.
3. ¿Qué diferencia a este simulador de otras herramientas del mercado?
A diferencia de calculadoras estáticas que asumen un rendimiento constante lineal irreal, nuestra herramienta procesa precios de mercado reales diarios desde 2014, integra aportaciones mensuales sistemáticas (DCA), ejecuta rebalanceos automáticos por bandas de tolerancia, detecta escenarios de quiebra técnica por retiradas excesivas y permite visualizar la evolución en escala logarítmica para un análisis riguroso y sin sesgos comerciales.
4. ¿Por qué es fundamental utilizar la escala logarítmica en gráficos a largo plazo?
La escala lineal tradicional distorsiona visualmente el crecimiento porque los incrementos monetarios recientes parecen gigantescos frente a los iniciales, aunque representen exactamente el mismo porcentaje (+20%). La escala logarítmica refleja variaciones porcentuales proporcionales constantes, permitiendo comparar con total objetividad si la velocidad de rentabilidad compuesta se mantiene uniforme a lo largo de décadas.
5. ¿Cómo influyen las aportaciones mensuales (DCA) en el resultado final?
El Dollar Cost Averaging (DCA) consiste en invertir una cantidad fija periódicamente. Esto permite comprar más participaciones cuando el mercado cae y menos cuando está en máximos, reduciendo el coste medio de adquisición y eliminando la necesidad de intentar adivinar el momento óptimo de entrada (*market timing*).
6. ¿Qué es el Rebalanceo y cuándo conviene ejecutarlo?
Con el tiempo, los activos más rentables ganan más peso en la cartera aumentando su riesgo total. El rebalanceo restablece los porcentajes originales vendiendo parte de los activos sobreponderados para comprar los infraponderados, obligando matemáticamente a vender caro y comprar barato de forma sistemática y sin emociones.
7. ¿Qué significa el Max Drawdown y cómo debo interpretarlo emocionalmente?
Es la caída porcentual más profunda que sufrió la cartera desde su punto máximo histórico hasta su suelo antes de volver a recuperarse. Mide la verdadera resistencia psicológica que se le exige al inversor en las peores crisis de mercado: si tu cartera cae un -35%, debes tener la convicción de no vender en pánico.
8. ¿En qué se diferencian las carteras Boglehead, Permanente y All-Weather?
  • Boglehead (80/20): Prioriza el crecimiento global mediante acciones diversificadas con un amortiguador de bonos soberanos.
  • Cartera Permanente (Harry Browne): Distribuye el 25% en 4 activos (Acciones, Oro, Bonos LP y Efectivo) para capear cualquier régimen económico (prosperidad, recesión, inflación o deflación).
  • All-Weather (Ray Dalio): Optimiza la paridad de riesgo diversificando en materias primas y distintos tramos de bonos para minimizar caídas sin renunciar a una rentabilidad sólida.