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GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR
13,2307 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR (código ISIN: LU0397155978) pertenece a la categoría ALTERNATIVOS (clasificación oficial Morningstar: Materias Primas - Diversificado). Ocupa el puesto #10 en el ranking de su categoría (puntuación: 55,4/100) y la posición #291 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 948,2 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,15 %. Desde su fecha de creación (19/05/2009), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +12,07% a 3 años y del +6,19% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 11,98%, un ratio Sharpe de 0,75, un ratio Sortino de 1,25 y un Max Drawdown histórico del -32,38%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +57,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 26 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR
- Código ISIN
- LU0397155978
- Categoría de inversión
- ALTERNATIVOS
- Valor liquidativo oficial
- 13,2307 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,15 %
- Comisión de gestión directa
- 1,00 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +12,07%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 11,98 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,75
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 948,2 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión de la Cartera es replicar el rendimiento de la Estrategia Modificada D266 de Goldman Sachs en el Bloomberg Commodity Index Total Return (la "Estrategia"), que busca superar el Bloomberg Commodity Index Total Return (el "Índice de referencia") manteniendo las mismas ponderaciones sectoriales. La Estrategia es un "índice financiero" en el sentido de los Reglamentos sobre OICVM aplicables. Esto implica que la Estrategia satisfará, en todo momento, los criterios de diversificación, índice de referencia y publicación aplicables a los índices financieros según el Reglamento OICVM. Los índices financieros pueden hacer uso de mayores límites de diversificación: cada componente de un índice financiero puede representar hasta el 20% del índice, excepto que un solo componente puede representar hasta el 35% del índice cuando lo justifiquen condiciones excepcionales del mercado, como puede ser el caso de los productos básicos altamente correlacionados en el sector de los productos petrolíferos.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +34,78% | +12,07% | +8,62% |
+6,19% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 16,13% | 11,98% | 14,11% | 12,67% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -13,90% | -13,90% | -26,42% | -32,38% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 2,01 | 0,75 | 0,44 | 0,40 |
| Ratio Sortino | 3,60 | 1,25 | 0,65 | 0,60 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,15 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,00 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
0,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 0 posiciones
-- Información de posiciones no disponible --
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+26,98%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-32,38%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+7,52%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
-11,40
Sensibilidad 3 Años
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Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (26)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR Ficha Actual | LU0397155978 | EUR | Acumulación | No | 1,15 % | 1.000 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn ACHF | LU0454946087 | CHF | Acumulación | No | 1,15 % | 1.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnCCHFH | LU0397156786 | CHF | Acumulación | No | 0,45 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnZCHFH | LU1251866379 | CHF | Acumulación | No | 0,30 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn CEUR | LU0397156604 | EUR | Acumulación | No | 0,45 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn REUR | LU1690375073 | EUR | Acumulación | No | 0,25 % | 1.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnREURH | LU1787044517 | EUR | Acumulación | No | 0,45 % | 1.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnZEURH | LU1251863277 | EUR | Acumulación | No | 0,30 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio C GBP | LU0729061019 | GBP | Acumulación | No | 0,45 % | 10.000 € |
IronIA |
| GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio R2 GBP | LU1787044608 | GBP | Acumulación | No | 0,45 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn AGBP | LU0454945865 | GBP | Acumulación | No | 1,15 % | 1.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn RGBP | LU0875392457 | GBP | Acumulación | No | 0,25 % | 1.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnGGBPH | LU0454946244 | GBP | Acumulación | No | 0,45 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnR3GBP | LU2333675598 | GBP | Acumulación | No | 0,30 % | 1.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnRGBPH | LU0875389743 | GBP | Acumulación | No | 0,25 % | 1.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnZGBPH | LU1251867005 | GBP | Acumulación | No | 0,14 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartixModified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnR2GBPH | LU1787044350 | GBP | Acumulación | No | 0,45 % | Sin mínimo |
IronIA |
| GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio R2 USD | LU1787044434 | USD | Acumulación | No | 0,45 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn AUSD | LU0397155895 | USD | Acumulación | No | 1,15 % | 1.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn CUSD | LU0397156430 | USD | Acumulación | No | 0,45 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn IUSD | LU0397156190 | USD | Acumulación | No | 1,15 % | 100.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn RUSD | LU0875396284 | USD | Acumulación | No | 0,25 % | 1.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn XUSD | LU0454946327 | USD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn YUSD | LU0454946830 | USD | Acumulación | No | 0,35 % | 75.000.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturn ZUSD | LU1239617225 | USD | Acumulación | No | 0,30 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnXUSDA | LU1075909199 | USD | Acumulación | No | 0,40 % | 50.000.000 € |
IronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR (código ISIN:
LU0397155978) se sitúa en 13,2307 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 948,2 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 19/05/2009.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR es del +12,07%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 11,98 % y un Ratio de Sharpe de 0,75.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,15 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,00 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 26 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría ALTERNATIVOS? ▼
Dentro de la categoría ALTERNATIVOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc
(ISIN: IE00BD2B9603), que ostenta el puesto #1 con 72,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +8,88% (frente a la posición #10 que ocupa GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.