🏛️ 1. Activos y Ponderaciones
💰 2. Inversión y Flujos
-500) para simular retiradas periódicas (jubilación).
⚖️ 3. Estrategia de Rebalanceo
📅 4. Fechas
CAPITAL FINAL ACUMULADO
0,00 €
TOTAL APORTADO
0,00 €
BENEFICIO NETO
0,00 €
(0,00%)RENTABILIDAD ESTRATEGIA (TWR)
0,00%
CAGR / TIR ANUAL
0,00%
CAÍDA MÁXIMA (MAX DRAWDOWN)
0,00%
INICIO CAÍDA (PICO)
--/--/----
SUELO CAÍDA (VALLE)
--/--/----
VOLATILIDAD ANUAL
0,00%
RATIO DE SHARPE
0,00
🔬 Desglose y Diversificación Subyacente
Activos · Empresas · Sectores · Regiones
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🔬 Desglose y Diversificación Subyacente
Activos · Empresas · Sectores · Regiones
🔗 Matriz de correlación & diversificación
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🔄 Registro de Rebalanceos y Ajustes por Bandas
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| Fecha de ejecución | Operación y diagnóstico financiero |
|---|---|
| No se registraron rebalanceos en el periodo. | |
📖 Glosario y Metodología Cuantitativa de Simulación
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🔗 Matriz de Correlación de Pearson (ρ)
Mide el grado de dependencia lineal entre las oscilaciones diarias de cada par de fondos. Varía entre -1.0 (descorrelación perfecta o cobertura) y +1.0 (movimiento idéntico). Valores por debajo de 0.70 indican una diversificación efectiva sin solapamientos redundantes.
⚡ Ratio de Diversificación de Choueifaty (DR)
Calculado como Volatilidad media ponderada / Volatilidad total de la cartera. Si el ratio es igual a 1.0x, no existe beneficio de diversificación. Cuanto mayor sea a 1.0x, mayor es la reducción de riesgo conseguida exclusivamente gracias a la baja correlación entre activos.
📈 CAGR / TIR Anualizada (XIRR)
Es la Tasa Interna de Retorno de la estrategia. Tiene en cuenta el timing exacto y el importe de cada aportación o retirada periódica (DCA), calculando la rentabilidad geométrica anualizada real obtenida por el capital comprometido.
🛡️ Caída Máxima (Max Drawdown)
Representa la mayor pérdida porcentual acumulada que habría sufrido la cartera desde su punto más alto (pico) hasta su nivel más bajo (valle) antes de alcanzar un nuevo máximo, cuantificando el peor escenario histórico soportado.
🎯 Ratio de Sharpe
Mide el rendimiento excedente obtenido por cada unidad de volatilidad asumida frente a la tasa libre de riesgo (Rf = 2,5%). Ratios superiores a 1.0 certifican una compensación óptima de rentabilidad ajustada al riesgo.
⚖️ Rebalanceo Dinámico por Bandas
Estrategia disciplinada que restablece los pesos originales únicamente si la desviación relativa de un activo supera la banda de tolerancia (ej. ±20%), evitando costes de fricción y forzando la compra sistemática en caídas y recogida de beneficios en subidas.