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💡 ¿Buscando la mejor opción en ALTERNATIVOS? El fondo líder actualmente es
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc
(Score: 72,4/100, CAGR 3A: +8,88%).
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Renta 4 Valor Relativo R FI
15,6616 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Renta 4 Valor Relativo R FI (código ISIN: ES0128522002) pertenece a la categoría ALTERNATIVOS (clasificación oficial Morningstar: Alternativo Trading Macro EUR). Ocupa el puesto #28 en el ranking de su categoría (puntuación: 37,2/100) y la posición #608 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 311,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,97 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Desde su fecha de creación (06/04/2010), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +3,55% a 3 años y del +1,88% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 2,04%, un ratio Sharpe de 0,23, un ratio Sortino de 0,31 y un Max Drawdown histórico del -10,04%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +67,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 3 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Renta 4 Valor Relativo R FI
- Código ISIN
- ES0128522002
- Categoría de inversión
- ALTERNATIVOS
- Valor liquidativo oficial
- 15,6616 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,97 %
- Comisión de gestión directa
- 0,85 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +3,55%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 2,04 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,23
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 311,5 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad anual máxima del 6%, mediante la inversión en Renta 4 Valor Relativo, FI.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -0,16% | +3,55% | +1,19% |
+1,88% Desde 12/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 2,37% | 2,04% | 3,83% | 3,93% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -1,73% | -1,73% | -9,61% | -10,04% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,06 | 0,23 | -0,05 | 0,20 |
| Ratio Sortino | -0,06 | 0,31 | -0,04 | 0,25 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,97 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,85 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,85 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
98,49 %
Efectivo
1,51 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
Duración
4,29 a
Riesgo tipos
Vencimiento
10,0 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 1 posiciones
Concentración: 2,19 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 26 (FGBSU26) | 2,19 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-0,18%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-10,04%
Histórico (desde 12/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+0,78%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
2,37
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Renta 4 Valor Relativo R FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,79 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,23 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,23 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,16 | 16,76 % | 22,08 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,13 | 15,71 % | 21,39 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,10 | 19,20 % | 16,82 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,09 | 19,17 % | 17,08 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,07 | 3,24 % | 6,70 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,06 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI ↗
ES0111223006
•
RF FLEXIBLE
|
-0,04 | 1,86 % | 4,02 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (3)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Valor Relativo R FI Ficha Actual | ES0128522002 | EUR | Acumulación | No | 0,97 % | 10 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Renta 4 Valor Relativo I FI | ES0128522028 | EUR | Acumulación | No | 0,61 % | 10 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| Renta 4 Valor Relativo P FI | ES0128522010 | EUR | Acumulación | No | 0,52 % | 1.000.000 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Renta 4 Valor Relativo R FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Renta 4 Valor Relativo R FI? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de Renta 4 Valor Relativo R FI (código ISIN:
ES0128522002) se sitúa en 15,6616 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Renta 4 Valor Relativo R FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 311,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 06/04/2010.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Renta 4 Valor Relativo R FI es del +3,55%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 2,04 % y un Ratio de Sharpe de 0,23.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,97 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,85 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 3 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Renta 4 Valor Relativo R FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Renta 4 Valor Relativo R FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,79 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría ALTERNATIVOS? ▼
Dentro de la categoría ALTERNATIVOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc
(ISIN: IE00BD2B9603), que ostenta el puesto #1 con 72,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +8,88% (frente a la posición #28 que ocupa Renta 4 Valor Relativo R FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.